Utilizzando algoritmi genetici per prevedere i mercati finanziari Burton ha suggerito nel suo libro, A zonzo per Wall Street, (1973) che, Una scimmia bendato lanciando freccette a una pagine finanziarie giornali potrebbe selezionare un portafoglio che farebbe altrettanto bene come uno accuratamente selezionati da esperti. Mentre l'evoluzione può aver fatto l'uomo più intelligente in stock picking, la teoria di Charles Darwin ha molto efficace se applicato in modo più diretto. (Per aiutarvi a scegliere le scorte, verificare come scegliere un Fotografici.) Quali sono Algoritmi Genetici Gli algoritmi genetici (GA) sono problem solving metodi (o euristica) che imitano il processo di evoluzione naturale. A differenza delle reti neurali artificiali (ANN), progettati per funzionare come i neuroni nel cervello, questi algoritmi utilizzano il concetto di selezione naturale per determinare la migliore soluzione per un problema. Come risultato, il gas sono comunemente utilizzati come ottimizzatori che regolano parametri per minimizzare o massimizzare qualche misura feedback, che possono poi essere utilizzati indipendentemente o nella costruzione di una ANN. Nei mercati finanziari. algoritmi genetici sono più comunemente utilizzati per trovare i migliori valori combinazione di parametri in una regola di trading, e possono essere integrati in modelli ANN progettati per raccogliere le scorte e identificare i commerci. Diversi studi hanno dimostrato che questi metodi possono rivelarsi efficaci, tra cui Genetic Algorithms: genesi di azioni di valutazione (2004) di Rama, e le applicazioni degli algoritmi genetici in Borsa Data Mining Optimization (2004) di Lin, Cao, Wang, Zhang. (Per ulteriori informazioni su ANN, vedere Reti Neurali:. I profitti di previsione) Come si creano algoritmi genetici algoritmi genetici lavoro matematicamente utilizzando vettori, che sono le quantità che hanno la direzione e la grandezza. Parametri per ogni regola negoziazione sono rappresentati con un vettore monodimensionale che può essere pensato come un cromosoma in termini genetici. Nel frattempo, i valori utilizzati in ogni parametro possono essere pensati come i geni, che sono poi modificati utilizzando selezione naturale. Ad esempio, una regola di trading può comportare l'uso di parametri come Moving Convergence Divergence-media (MACD). Media mobile esponenziale (EMA) e Stocastico. Un algoritmo genetico sarebbe poi i valori di ingresso in questi parametri con l'obiettivo di massimizzare l'utile netto. Nel corso del tempo, vengono introdotti piccoli cambiamenti e quelli che fanno un impatto preferibilmente vengono mantenute per la prossima generazione. Ci sono tre tipi di operazioni genetiche che possono poi essere eseguite: crossover rappresentano la riproduzione e incrocio biologico visto in biologia, per cui un bambino assume certe caratteristiche dei suoi genitori. Mutazioni rappresentano mutazione biologica e sono utilizzati per mantenere la diversità genetica da una generazione di una popolazione all'altra introducendo piccoli cambiamenti casuali. Le selezioni sono la fase in cui i singoli genomi sono scelti da una popolazione per la riproduzione successiva (ricombinazione o crossover). Questi tre operatori vengono quindi utilizzati in un processo in cinque fasi: Inizializza una popolazione casuale, in cui ciascun cromosoma è n - LUNGHEZZA, con n è il numero di parametri. Cioè, un numero casuale di parametri sono stabiliti con n elementi ciascuno. Selezionare i cromosomi, o parametri, che aumentano i risultati desiderabili (profitto presumibilmente netto). Applicare operatori di mutazione o di crossover ai genitori selezionati e generare una prole. Ricombinare prole e la popolazione corrente per formare una nuova popolazione con l'operatore di selezione. Ripetere i passaggi 2-4. Nel corso del tempo, questo processo si tradurrà in cromosomi sempre più favorevoli (o, parametri) per l'utilizzo in una regola di trading. Il processo viene poi terminata quando un criterio di arresto è soddisfatti, che possono includere tempo di esecuzione, il fitness, il numero di generazioni o altri criteri. (Per ulteriori informazioni su MACD, leggere Trading L'MACD divergenza.) Utilizzando algoritmi genetici in Trading Mentre gli algoritmi genetici sono utilizzati principalmente dai commercianti quantitative istituzionali. singoli operatori possono sfruttare la potenza degli algoritmi genetici - senza una laurea in matematica avanzata - utilizzando diversi pacchetti software sul mercato. Queste soluzioni vanno da pacchetti software standalone orientate verso i mercati finanziari a Microsoft Excel add-on che possono facilitare più hands-on analisi. Quando si utilizzano queste applicazioni, gli operatori possono definire una serie di parametri che vengono poi ottimizzati utilizzando un algoritmo genetico e un set di dati storici. Alcune applicazioni possono ottimizzare i parametri che vengono utilizzati e dei loro valori, mentre altri tratti principalmente semplicemente ottimizzando i valori per un dato insieme di parametri. (Per ulteriori informazioni su queste strategie programma derivato, vedere la potenza di Programma Mestieri.) Importanti suggerimenti per l'ottimizzazione e il montaggio Tricks Curve (Overfitting), la progettazione di un sistema di negoziazione intorno a dati storici, piuttosto che identificare il comportamento ripetibile, rappresenta un potenziale rischio per i commercianti che utilizzano algoritmi genetici. Qualsiasi sistema di scambio di utilizzare il gas deve essere in avanti-testato su carta prima di utilizzo dal vivo. La scelta dei parametri è una parte importante del processo, e gli operatori dovrebbero cercare parametri che correlano alle variazioni del prezzo di un determinato titolo. Ad esempio, provare diversi indicatori e vedere se sembrano correlare con importanti giri di mercato. Gli algoritmi genetici sono modi unici per risolvere problemi complessi sfruttando la potenza della natura. Applicando questi metodi per prevedere i prezzi dei titoli, i commercianti possono ottimizzare regole di negoziazione, individuando i migliori valori da utilizzare per ogni parametro per un determinato titolo. Tuttavia, questi algoritmi non sono il Santo Graal, e gli operatori devono fare attenzione a scegliere i giusti parametri e non Adattamento curva (oltre Fit). (Per saperne di più sul mercato, controlla ascoltare il mercato, non la sua pandit.) Il valore complessivo mercato del dollaro di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. This. Graphs di introduzione Movimento discussione perché ci sono così tante equazioni in questo libro Perché i fisici non posso essere contenuti con la parola scritta come tutti gli altri Non sarebbe più facile solo per parlare direttamente, invece di occultamento idee dietro crittogrammi matematica moderna notazione matematica è altamente compatto modo per codificare le idee. Le equazioni possono facilmente contenere l'equivalente di informazioni diverse frasi. Galileos descrizione di un oggetto che si muove a velocità costante (forse la prima applicazione della matematica al movimento) richiesto una definizione, quattro assiomi, teoremi e sei. Tutte queste relazioni possono ora essere scritto in una singola equazione. Quando si tratta di profondità, niente è meglio di una equazione. Beh, quasi niente. Ripensate alla sezione precedente sulle equazioni del moto. Si dovrebbe ricordare che i tre (o quattro) equazioni presentate in quella sezione erano valide solo per le moto con accelerazione costante lungo una linea retta. Dal momento che, come ho giustamente sottolineato, quotno oggetto ha mai viaggiato in linea retta con accelerazione costante in qualsiasi parte dell'universo in qualsiasi timequot queste equazioni sono solo approssimativamente vera, solo una volta ogni tanto. Le equazioni sono grandi per descrivere situazioni idealizzate, ma essi non sempre tagliato. A volte è necessario una foto per mostrare che cosa sta succedendo 8212 un quadro matematico chiamato un grafico. I grafici sono spesso il modo migliore per trasmettere descrizioni di eventi del mondo reale in una forma compatta. Grafici del moto sono di diversi tipi a seconda di quale delle grandezze cinematiche (tempo, spostamento, velocità, accelerazione) sono assegnati alla quale asse. spostamento-tempo Iniziamo disegnando alcuni esempi di movimento a velocità costante. Tre diverse curve sono inclusi sul grafico a destra, ciascuno con uno spostamento iniziale di zero. Si noti innanzitutto che i grafici sono tutti diritto. (Qualsiasi tipo di linea tracciata su un grafico è chiamato curva. Anche una linea retta è chiamata una curva in matematica.) Questo è prevedibile data la natura lineare dell'equazione appropriata. (La variabile indipendente di una funzione lineare viene sollevata non superiore alla prima accensione.) Comparare l'equazione spostamento-tempo per velocità costante con la classica equazione pendenza-intercetta insegnato in algebra introduttiva. Così velocità corrisponde alla pendenza e spostamento iniziale per l'intercetta sull'asse verticale (comunemente pensato come asse quotyquot). Poiché ciascuno di questi grafici ha la sua intercetta all'origine, ciascuno di questi oggetti aveva lo stesso spostamento iniziale. Questo grafico potrebbe rappresentare una corsa di qualche tipo in cui i concorrenti sono stati tutti allineati sulla linea di partenza (anche se, a queste velocità deve essere stata una corsa tra tartarughe). Se fosse una gara, poi i concorrenti erano già in movimento quando è iniziata la gara, dal momento che ogni curva ha un non-zero pista alla partenza. Si noti che la posizione iniziale è zero non implica necessariamente che la velocità iniziale è zero. L'altezza di una curva non ha nulla a sua pendenza. Su uno spostamento-tempo pendenza del grafico è uguale velocità. l'intercetta quotyquot uguale lo spostamento iniziale. quando due curve coincidono, i due oggetti hanno lo stesso spostamento in quel momento. In contrasto con gli esempi precedenti, lascia il grafico lo spostamento di un oggetto con una costante diversa da zero accelerazione, partendo dal resto all'origine. La differenza principale tra questa curva e quelli sul grafico precedente è che questa curva effettivamente curve. La relazione tra lo spostamento e il tempo è quadratica quando l'accelerazione è costante e quindi questa curva è una parabola. (La variabile di una funzione quadratica è sollevata non superiore alla seconda potenza.) Come esercizio, consente di calcolare l'accelerazione di questo oggetto dal suo grafico. Esso intercetta l'origine, quindi il suo spostamento iniziale è zero, l'esempio indica che la velocità iniziale è zero, e il grafico mostra che l'oggetto ha percorso 9 m in 10 s. Questi numeri possono essere inseriti nell'equazione. Quando un grafico spostamento-tempo è curvo, non è possibile calcolare la velocità dalla sua pendenza. Slope è una proprietà di sole linee rette. Tale doesnt oggetto avere una velocità perché non ha una pendenza. Le parole quotthequot e quotaquot sono sottolineati qui per sottolineare l'idea che non esiste un unico velocità in queste circostanze. La velocità di tale oggetto deve cambiare. La sua accelerazione. Su un grafico spostamento-tempo rette implicano velocità costante. linee curve implicano accelerazione. un oggetto in fase di accelerazione costante traccia una porzione di una parabola. Anche se il nostro ipotetico oggetto non ha solo la velocità, ma ancora non hanno una velocità media e una raccolta continua di velocità istantanee. La velocità media di qualsiasi oggetto può essere ottenuta dividendo la cilindrata totale per il tempo totale. Questo è lo stesso come il calcolo della pendenza della linea retta che collega il primo e l'ultimo punto della curva come mostrato nel diagramma a destra. In questo esempio astratto, la velocità media del l'oggetto era come i punti finali della linea di velocità media si avvicinano insieme, diventano un indicatore migliore della velocità reale. Quando i due punti coincidono, la linea è tangente alla curva. Questo processo limite è rappresentato nell'animazione a destra. Su uno spostamento grafico in tempo velocità media è la pendenza della linea retta che collega i punti finali di una curva. velocità istantanea è la pendenza della retta tangente ad una curva in qualsiasi momento. Sette tangenti sono stati aggiunti al nostro grafico spostamento-tempo generica nell'animazione sopra indicato. Si noti che la pendenza sia zero doppio 8212 una volta in cima dell'urto a 3,0 s ed ancora nel fondo del dente a 6.5 s. (L'urto è un massimo locale. Mentre il dente è un minimo locale. Collettivamente tali punti sono noti come estremi locali.) La pendenza di una linea orizzontale è zero, significa che l'oggetto era immobile a quei tempi. Poiché il grafico non è piatta, l'oggetto era solo a riposo per un istante prima di iniziare di nuovo in movimento. Sebbene la sua posizione non cambiava in quel momento, la sua velocità era. Questo è un concetto che molte persone hanno difficoltà con. È possibile essere accelerato e tuttavia non essere in movimento (ma solo per un istante, ovviamente). Si noti anche che la pendenza negativa nell'intervallo tra la protuberanza a 3 s ed il dente a 6.5 s. Alcuni interpretano questo come il movimento in senso inverso, ma è questo il caso in generale Bene, questo è un esempio astratto. La sua non è accompagnato da alcun testo. I grafici contengono un sacco di informazioni, ma senza un titolo o altra forma di descrizione non hanno alcun significato. Che cosa significa questo grafico rappresentare una persona Una macchina Un ascensore un rinoceronte Un asteroide Un granello di polvere tutto quello che possiamo dire è che questo oggetto si muoveva in un primo momento, ha rallentato fino a fermarsi, ha invertito la direzione, si fermò di nuovo, e poi riprese in movimento nel la direzione è iniziato con (qualunque direzione che era). pendenza negativa non significa automaticamente la guida all'indietro, o camminare a sinistra, o cadere. La scelta dei segni è sempre arbitraria. Chi possiamo dire in generale, è che quando la pendenza è negativa, l'oggetto si muove in direzione negativa. Su un grafico spostamento-tempo pendenza positiva implica movimento nella direzione positiva. pendenza negativa implica movimento nella direzione negativa. pendenza zero implica uno stato di riposo. velocità-tempo La cosa più importante da ricordare su grafici velocità-tempo è che sono i grafici velocità-tempo, non grafici-spostamento del tempo. C'è qualcosa su un grafico lineare che rende la gente pensa theyre guardando il percorso di un oggetto. Un principiante errore comune è quello di guardare il grafico a destra e pensare che la linea i v 9,0 ms corrisponde a un oggetto che è quothigherquot rispetto agli altri oggetti. Non penso che in questo modo. È sbagliato. Dont guardare questi grafici e pensare a loro come l'immagine di un oggetto in movimento. Invece, pensare a loro come la registrazione di una velocità oggetti. In questi grafici, mezzi superiori più veloce, non più lontano. La linea ms v 9.0 è più alto perché l'oggetto si muove più velocemente rispetto agli altri. Questi grafici particolari sono tutti orizzontali. La velocità iniziale di ogni oggetto è uguale alla velocità finale è lo stesso di ogni velocità in mezzo. La velocità di ciascuno di questi oggetti è costante durante questo dieci secondo intervallo. In confronto, quando la curva su un grafico velocità-tempo è rettilinea ma non è orizzontale, la velocità cambia. Le tre curve a destra hanno ciascuno una pista diversa. Il grafico con la pendenza più ripida sperimenta il cambiamento più veloce della velocità. Questo oggetto ha la maggiore accelerazione. Confrontare l'equazione velocità-tempo per accelerazione costante con la classica equazione di pendenza-intercetta insegnato in algebra introduttivo. Sette tangenti sono stati aggiunti al nostro grafico velocità-tempo generico nell'animazione mostrato sopra. Si noti che la pendenza sia zero doppio 8212 una volta in cima dell'urto a 3,0 s ed ancora nel fondo del dente a 6.5 s. La pendenza di una linea orizzontale è pari a zero, il che significa che l'oggetto fermato accelerare istantaneamente a quei tempi. L'accelerazione avrebbe potuto essere pari a zero a quei due volte, ma questo non significa che l'oggetto si fermò. Per questo si verifichi, la curva dovrebbe intercettare l'asse orizzontale. Questo è successo solo una volta 8212 all'inizio del grafico. A entrambe le volte quando l'accelerazione era zero, l'oggetto è stato ancora muovendo nella direzione positiva. Si dovrebbe anche notare che il pendio era negativo da 3,0 a 6,5 s s. Durante questo tempo la velocità diminuiva. Questo non è vero in generale, tuttavia. Connessione diminuisce quando la curva torna all'origine. Sopra l'asse orizzontale questa sarebbe una pendenza negativa, ma sotto questa sarebbe una pendenza positiva. L'unica cosa che si può dire di una pendenza negativa su un grafico velocità-tempo è che nel corso di un tale intervallo, la velocità è sempre più negativo (o meno positivo, se si preferisce). Su un grafico velocità-tempo pendenza positiva comporta un aumento della velocità nella direzione positiva. pendenza negativa comporta un aumento della velocità nella direzione negativa. pendenza zero implica movimento con velocità costante. In cinematica, ci sono tre grandezze: lo spostamento, velocità e accelerazione. Dato un grafico di uno di tali quantitativi, è sempre possibile in linea di principio per determinare gli altri due. L'accelerazione è il tasso di tempo di variazione della velocità, in modo che può essere trovato dalla pendenza della tangente alla curva su un grafico velocità-tempo. Ma come potrebbe essere determinato spostamento Consente di esplorare alcuni esempi semplici e quindi derivare il rapporto. Inizia con il semplice grafico velocità-tempo mostrato a destra. (Per semplicità, assumiamo che lo spostamento iniziale è zero.) Ci sono tre intervalli importanti su questo grafico. Durante ogni intervallo, l'accelerazione è costante a tutti i segmenti di linea retta mostrano. Quando l'accelerazione è costante, la velocità media è solo la media dei valori iniziali e finali in un intervallo. 0-4 s: Questo segmento è triangolare. L'area di un triangolo è la metà i tempi di base l'altezza. Essenzialmente, abbiamo appena calcolata l'area del segmento triangolare in questo grafico. La distanza totale percorsa alla fine di questo intervallo è di 16 m 36 m 20 m 72 m Spero da ora che si vede la tendenza. L'area sotto ciascun segmento è la variazione di spostamento dell'oggetto durante quell'intervallo. Questo è vero anche quando l'accelerazione non è costante. Chiunque abbia seguito un corso di calcolo dovrebbe avere conosciuto questo prima di leggere qui (o almeno quando leggono che hanno dovuto dire, quotOh sì, mi ricordo thatquot). La derivata prima dello spostamento rispetto al tempo è la velocità. La derivata di una funzione è la pendenza di una linea tangente alla sua curva in un determinato punto. L'operazione inversa del derivato è chiamato integrale. L'integrale di una funzione è l'area cumulativa tra la curva e l'asse orizzontale su un certo intervallo. Questa relazione inversa tra le azioni della derivata (pendenza) e integrale (area) è così importante che la sua chiamato il teorema fondamentale del calcolo. Ciò significa che la sua un rapporto importante. Imparare che il suo quotfundamentalquot. È havent visto l'ultimo di esso. In un grafico velocità-tempo l'area sotto la curva coincide con la variazione di cilindrata. Accelerazione tempo Il grafico di accelerazione-tempo di qualsiasi oggetto che viaggia con velocità costante è uguale. Questo è vero a prescindere dal velocità dell'oggetto. Un aereo in volo in un costante 600 mph (270 ms), una passeggiata bradipo con una velocità costante 1 mph (0,4 ms), e un teledipendente giace immobile davanti alla TV per ore avranno tutti gli stessi grafici accelerazione in tempo 8212 una linea collineare orizzontale con l'asse orizzontale. Quello è perché la velocità di ciascuno di questi oggetti è costante. Theyre non accelerando. I loro accelerazioni sono pari a zero. Come con grafici velocità-tempo, la cosa importante da ricordare è che l'altezza sopra l'asse orizzontale doesnt corrisponde alla posizione o la velocità, corrisponde all'accelerazione. Se inciampare e cadere sulla strada per la scuola, l'accelerazione verso il suolo è maggiore di esperienza youd in tutti, ma un paio di vetture ad alte prestazioni con la quotpedal al metalquot. Accelerazione e velocità sono diverse quantità. Andare veloce non implica accelerando rapidamente. Le due grandezze sono indipendenti l'uno dall'altro. Una grande accelerazione corrisponde ad un rapido cambio di velocità, ma non ha nulla a valori della velocità stessa. Quando l'accelerazione è costante, la curva di accelerazione-tempo è una linea orizzontale. La velocità di variazione dell'accelerazione nel tempo è una quantità insignificante quindi la pendenza della curva in questo grafico è insignificante. L'accelerazione non deve essere costante, ma il tasso momento di cambiamento di questo numero non ha nome. In superficie, l'unica informazione si può ricavare da un grafico di accelerazione-tempo è l'accelerazione in un dato momento. Su una accelerazione-tempo pendenza del grafico è privo di significato. l'intercetta quotyquot uguale alla accelerazione iniziale. quando due curve coincidono, i due oggetti hanno la stessa accelerazione in quel momento. un oggetto in fase di accelerazione costante traccia una linea orizzontale. pendenza zero implica moto con accelerazione costante. L'accelerazione è il tasso di variazione della velocità con il tempo. Trasformare un grafico velocità-tempo di un grafico di accelerazione-tempo significa calcolando la pendenza di una linea tangente alla curva in qualsiasi punto. (In calcolo, questo è chiamato trovare il derivato.) Il processo inverso comporta calcolare l'area sotto la curva cumulativa. (In calcolo, questo è chiamato trovare l'integrale.) Questo numero è quindi la variazione di valore su un grafico velocità-tempo. Dato una velocità iniziale pari a zero (e supponendo che verso il basso è positivo), la velocità finale della persona che cade nel grafico a destra è grafici di MotionA di prova per trovare il miglior Moving Sell strategia media da Dott Winton feltro Al fine di sviluppare o migliorare i nostri sistemi di trading e gli algoritmi, i nostri commercianti spesso condurre esperimenti, test, ottimizzazioni, e così via. Abbiamo testato strategie diverse vendita e ora stiamo condividendo alcune di queste scoperte. R. Donchian, popolare il sistema in cui una vendita si verifica se il 5-giorni mobile croci in media al di sotto della media mobile a 20 giorni. R. C. Allen popolare il sistema in cui una vendita si verifica se il 9-giorni mobile croci medi inferiori alla media mobile 18 giorni. Alcuni operatori ritengono che danno meno dei guadagni che ottengono se usano una lunga media mobile più breve. Queste persone preferiscono vendere se il 5-giorni mobile croci in media al di sotto della media mobile a 10 giorni. I commercianti hanno usato le variazioni su queste idee (alcune reclamizzano i benefici di una variante e altri touting i vantaggi di un altro). Un commerciante ci ha parlato il crossover dei 7 giorni e 13 giorni medie mobili esponenziali. Dato che il sistema sembrava avere qualche merito, è stato incluso nelle prove di confronto. Le strategie che rientrano in questa particolare serie di test inclusi tutti i doppi sistemi in cui la media mobile più breve è stato tra i 4 giorni e 50 giorni e la media più in movimento è stato tra la media mobile di breve di lunghezza e 200 giorni. Qui riportiamo alcuni dei sistemi più popolari e sulle variazioni di tali sistemi. Vendi se le stockrsquos semplici di 9 giorni in movimento croci medie al di sotto la sua semplice media mobile a 18 giorni, vendere se i stockrsquos semplici di 10 giorni in movimento croci medie al di sotto la sua semplice media mobile a 18 giorni, vendere se i stockrsquos semplice 10 giorni di media mobile croci di sotto della sua media mobile di 19 giorni, vendere se i stockrsquos semplici di 9 giorni in movimento croci medie al di sotto la sua semplice media mobile a 19 giorni, vendere se i stockrsquos semplici di 9 giorni in movimento croci medie al di sotto la sua semplice media mobile a 20 giorni, Vendi se le stockrsquos semplici di 10 giorni in movimento croci medie al di sotto la sua semplice media mobile a 20 giorni, vendere se i stockrsquos semplici a 4 giorni in movimento croci medie al di sotto la sua semplice media mobile a 18 giorni, vendere se i stockrsquos semplice 5 giorni di media mobile croci di sotto della sua media mobile di 18 giorni, vendere se i stockrsquos semplici a 4 giorni in movimento croci medie al di sotto la sua semplice media mobile a 20 giorni, vendere se i stockrsquos semplici di 5 giorni in movimento croci medie al di sotto la sua semplice media mobile a 20 giorni, Vendi se le stockrsquos semplici di 5 giorni in movimento croci medie al di sotto la sua semplice media mobile a 9 giorni, vendere se i stockrsquos semplici a 4 giorni in movimento croci medie al di sotto la sua semplice media mobile a 9 giorni, vendere se i stockrsquos semplice 4-giorni di media mobile croci di sotto della sua media mobile a 10 giorni, vendere se i stockrsquos semplici di 5 giorni in movimento croci medie al di sotto la sua semplice media mobile a 10 giorni, vendere se i stockrsquos esponenziale di 7 giorni in movimento croci medie al di sotto la sua media mobile esponenziale a 13 giorni, Vendi se le stockrsquos esponenziale di 7 giorni in movimento croci media di sotto della sua media mobile esponenziale a 14 giorni. Volevamo evitare quotcurve-fitting. quot vale a dire, abbiamo voluto testare queste strategie su una vasta gamma di titoli che rappresentano una varietà di industrie e settori di mercato. Inoltre, abbiamo voluto testare su una varietà di condizioni di mercato. Pertanto, abbiamo testato le strategie su ciascuna di circa 3000 titoli in un periodo di circa 9 anni (o nel periodo durante il quale la quotazione in borsa, se scambiato per meno di 9 anni), il factoring in commissioni, ma non quotslippage. quot Unità risulta quando l'ordine di vendita è per il 30, ma il prezzo a cui viene eseguita la vendita è 29,99. In questo caso, lo slittamento sarebbe un penny per azione. La stessa strategia quotbuyquot stato costantemente utilizzato per ogni test. L'unica variabile era la regola per la vendita. Per ogni strategia, abbiamo totalizzato il rendimenti di tutti i titoli. Abbiamo eseguito un totale di 47,312 test. L'idea alla base di questo esperimento è stato quello di scoprire quale di queste discipline vendita ha raggiunto i migliori risultati il più delle volte per la maggior parte degli stock. Ricordate che la redditività di un sistema che viene applicato ad un singolo titolo (anche se questo si ripete per il 3000 le scorte come nel nostro test) non dipingere il quadro completo. La redditività per unità di tempo investito è un modo migliore per confrontare i sistemi. Nel condurre questa prova a stockdisciplines, abbiamo richiesto che ogni sistema ha dovuto attendere un nuovo segnale di acquisto in particolare azione in fase di test. Nella vita reale, un commerciante potrebbe saltare ad un altro magazzino subito dopo una vendita. Pertanto, il commerciante avrebbe avuto poca o nessuna timequot quotdead in attesa di effettuare l'acquisto successivo. Un sistema che è meno vantaggiosa, ma che esce una posizione anteriore potrebbe quindi generare maggiori profitti oltre un anno reinvestendo in sicurezza diverso non appena il primo viene venduto. D'altra parte, sarebbe un esecutore più povero se dovesse aspettare il prossimo segnale di acquisto sullo stesso titolo, mentre un altro sistema più lento è stato ancora in mano e fare soldi. Così, un sistema che cattura un utile 10 in 20 giorni non può confrontare bene con un altro sistema che cattura solo un profitto 7 nei primi 10 giorni di quella stessa mossa e poi vende prendere un'altra posizione altrove. I vari sistemi di vendita sono disposti seguito in ordine di loro redditività. La colonna di sinistra è la media breve mobile e la colonna centrale è la media a lungo in movimento. I segnali di vendita sono stati generati quando la media breve attraversata al di sotto della media a lungo. La colonna di destra è la redditività totale per tutti gli stock testati. L'elemento chiave del confronto non è la grandezza effettiva di guadagno per ogni sistema vendere. Ciò variare considerevolmente con diverse combinazioni quotbuyquot e di sistema quotsellquot. Non siamo stati di prova per la redditività di ogni sistema completo, ma per il merito relativo dei vari sistemi quotsellquot in isolamento dalle loro rispettive discipline quotbuyquot ottimali. Come si può vedere dalla tabella, la vendita quando la media mobile a 9 giorni ha attraversato al di sotto della media mobile a 18 giorni non era così redditizia come la vendita quando il 10 giorni di media mobile ha attraversato al di sotto della media mobile a 20 giorni. Donchianrsquos 5 giorni in movimento trasversale media della media di 20 giorni è stato anche più redditizio della croce media di 9 giorni della media di 18 giorni. Tutti i test erano identici. L'unica variabile è stata la combinazione di calze selezionati movimento. I due sistemi esponenziali erano al fondo all'elenco della redditività. Non leggere questo rapporto senza leggere la relazione di follow-up cliccando sul link sotto la tabella. La tabella fornisce solo una parte della storia. Inoltre, questo studio non era un tentativo di misurare la Efectività relativa dei sistemi completi. Ad esempio, R. C. Allen39s sistema (come un sistema completo) può benissimo superare uno dei sistemi di cui sopra sulla tabella seguente. Il punto di ingresso di un sistema ha molto a che fare con il profitto ottenuto nel punto di uscita di un sistema. I punti di ingresso dei vari sistemi sono stati ignorati in questo studio. Questo studio supporta l'idea che il lato delle vendite di un sistema di media tripla in movimento sulla base delle medie mobili 5, 10, e 20 giorni è probabile che sia più redditizio che il lato delle vendite del simile 4, 9, 18 - Day movimento combinazione di media. Essa ha il vantaggio aggiuntivo di ci permette di monitorare l'attraversamento verso il basso del mobile di 5 giorni media relativa alla media mobile a 20 giorni. Quest'ultimo è il sistema Donchianrsquos, ed è un forte sistema a sé stante (Si dà anche segnali prima di quanto sia il 9-18 o 10-20 le combinazioni). Pertanto, tra cui il 5, 10, e 20 giorni medie mobili sui nostri grafici ci dà un'opzione aggiuntiva. Siamo in grado di utilizzare il sistema di media mobile a tre 5, 10, e 20 giorni per generare i nostri segnali di vendita o possiamo usare Donchianrsquos 5-, sistema duale media mobile a 20 giorni. Se lo stock modello non sembra o quotfeelquot diritto di noi, la croce media mobile di 5 giorni ci darà un'uscita in precedenza. In caso contrario, si può aspettare il 10-20 crossover. Mentre potremmo distinguere le differenze tra i sistemi migliori, va ricordato che le differenze di rendimento totale netto per l'intera durata del test erano molto piccole su base percentuale. Ad esempio, la differenza tra il sistema classifica top e quello all'ottavo posto pari a solo circa 2,4. Se si spalmano che fuori sopra tutto il tempo dello studio, si wil vedere che le differenze annuali sono davvero molto piccole. Con riferimento ai sistemi completi, il sistema 9-, 18 giorni può essere più vantaggioso rispetto sia al sistema 10-, 20 giorni o il sistema Donchian. Per tali considerazioni e gli altri commenti e informazioni, si prega di consultare la relazione di follow-up: un test per trovare il miglior Moving Sell Strategia media: commenti e osservazioni. Ottenere più su questo, e vedere un elenco di tutorial sulle discipline per gli investitori e gli operatori. 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